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一、前言

从写好均线策略到回测、再上实盘，流程清晰能少踩坑。做了多年期货量化，我习惯按固定步骤：回测验证 → 参数记录 → 实盘同一套代码。

今天分享 Python 期货均线策略从回测到实盘的完整流程，以天勤量化为例。

二、策略逻辑（示例）

# 双均线：短线上穿长线做多，下穿平多
# 参数：ma_short=5, ma_long=20

三、回测阶段

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqBacktest
from datetime import date
from tqsdk.ta import MA

api = TqApi(
    backtest=TqBacktest(start_dt=date(2024,1,1), end_dt=date(2024,12,31)),
    auth=TqAuth("账户", "密码")
)
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2510", 300, 500)
position = api.get_position("SHFE.rb2510")
ma_short, ma_long = 5, 20

while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(klines) and len(klines) >= ma_long:
        ma5 = MA(klines, ma_short).ma.iloc[-1]
        ma20 = MA(klines, ma_long).ma.iloc[-1]
        ma5_prev = MA(klines, ma_short).ma.iloc[-2]
        ma20_prev = MA(klines, ma_long).ma.iloc[-2]

        if ma5_prev <= ma20_prev and ma5 > ma20 and position.pos_long == 0:
            api.insert_order("SHFE.rb2510", "BUY", "OPEN", 1)
        elif ma5_prev >= ma20_prev and ma5 < ma20 and position.pos_long > 0:
            api.insert_order("SHFE.rb2510", "SELL", "CLOSE", position.pos_long)

api.close()

回测后记录：品种、周期、参数、回测区间、夏普/回撤等，便于与实盘对照。

四、实盘阶段（同一套逻辑）

from tqsdk import TqApi, TqAuth, TqAccount
from tqsdk.ta import MA

# 仅把 api 换成实盘
api = TqApi(
    TqAccount("期货公司", "账号", "密码"),
    auth=TqAuth("账户", "密码")
)
klines = api.get_kline_serial("SHFE.rb2510", 300, 500)
position = api.get_position("SHFE.rb2510")
ma_short, ma_long = 5, 20

# 下面循环与回测相同
while True:
    api.wait_update()
    if api.is_changing(klines) and len(klines) >= ma_long:
        ma5 = MA(klines, ma_short).ma.iloc[-1]
        ma20 = MA(klines, ma_long).ma.iloc[-1]
        ma5_prev = MA(klines, ma_short).ma.iloc[-2]
        ma20_prev = MA(klines, ma_long).ma.iloc[-2]
        if ma5_prev <= ma20_prev and ma5 > ma20 and position.pos_long == 0:
            api.insert_order("SHFE.rb2510", "BUY", "OPEN", 1)
        elif ma5_prev >= ma20_prev and ma5 < ma20 and position.pos_long > 0:
            api.insert_order("SHFE.rb2510", "SELL", "CLOSE", position.pos_long)

api.close()

五、流程小结

flow = [
    "1. 写好策略逻辑（参数、品种、周期）",
    "2. 用 TqBacktest 回测，看收益与回撤",
    "3. 记录参数与回测结果",
    "4. 实盘用同一套代码，只换 TqAccount",
    "5. 实盘监控、日志、异常处理"
]

六、总结

均线策略从回测到实盘，关键是同一套代码、同一套参数，只换 api。天勤量化回测与实盘接口一致，适合这种流程。我目前新策略都会先回测再小资金实盘验证。量化交易有风险，历史回测不代表未来表现。

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